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Les courbes de taux permettent aussi la mise en place d'analyse rich and cheap (bond picking). Ces dernières visant à détecter les produits obligataires sous ou sur évalués par le marché pour tenter d'en tirer profit. Cette démarche se retrouve dans le cadre des opérations de trading des salles de marché mais aussi dans la gestion obligataire ou/et alternative à l'intérieur des sociétés de gestion. Cours complet pour comprendre la gestion obligataire – Apprendre en ligne. Les stratégies basées sur les écarts de taux Les stratégies basées sur l'écart des taux consistent à constituer un portefeuille afin de tirer profit d'une anticipation de changement de l'écart entre deux ou plusieurs compartiments du marché obligataire. Là encore, le swap va permettre l'échange d'une catégorie d'obligations dès lors que le gestionnaire du portefeuille obligataire considère que l'écart de rendement entre les deux obligations est anormal et qu'il anticipe une correction. Les stratégies obligataires passives Un gestionnaire de portefeuille obligataire peut aussi développer des stratégies de gestion passive (immunisation de portefeuille, gestion indicielle).
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La duration de Macaulay représente le délai moyen de récupération de la valeur actuelle d'une obligation. C'est le seuil de rendement de l'obligation. C'est en quelque sorte la date de récupération de l'argent investi au départ. En vertu du modèle développé par Macaulay (1938), si l'on cède le titre à la date de duration, on obtient le rendement prévu à l'origine. Le flux pondéré se détermine en multipliant le flux actualisé par n. Le taux d'actualisation est de 10%. [... ] [... ] 88 90 = 92, 70 90 = + (Prix après une baisse Prix après hausse) / X prix initial X changement de rendement en point) Ici 25 point de base = 0, 0025 On a alors 92, 70% 88, 00% = 90% 0, 0025 Ce résultat est donné pour 100 points de base. En moyenne le prix de notre obligation ABC va varier de 10, 44% pour 100 points de base de variation. Pour 25 ponts de base on a 10, 44% / 4 soit 2, 61% IV. Cours gestion obligataire de. stion passive La gestion passive d'un portefeuille obligataire consiste à accepter que toutes les anticipations de variation de taux faites par le marché sont exactes. ]
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Evaluation des connaissances. Questions/réponses. Attestation d'acquis de compétences. Fiches d'évaluation. Pré-requis Participants RCCI et RCSI, représentants des dépositaires. Gérants de fonds. Responsables et collaborateurs de back-office. Comptables et gestionnaires des OPC et des sociétés de gestion. Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs. Gestionnaires de trésorerie. Cours gestion obligatoire pour les. Gérants obligataires. Assureurs et réassureurs. Traders obligataires. Supports et moyens pédagogiques Documentation en PowerPoint. Alternance d'illustrations et d'exercices pratiques. QCU, synthèses, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis. Cahier d'exercices Excel et sur pricer fourni. Connaissances requises Connaissance élémentaire des produits financiers. Date 28/03/2022 - 29/03/2022 Distanciel 28/03/2022 - 29/03/2022 Paris 14/11/2022 - 15/11/2022 Distanciel 14/11/2022 - 15/11/2022 Paris
Programme 1 RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE CALCUL DES OBLIGATIONS La notion de taux. Taux proportionnel, actuariel, continu. La notion d'actualisation. Les courbes de taux. Les taux zéro coupon, et forward. L'évaluation des obligations: Valeur de marché, taux actuariel (taux de rendement à l'échéance), taux au pair. Les courbes de taux, les taux sans risques. La courbe des taux zéro-coupon. Support PowerPoint. Cahier d'exercices sur Excel (PC): Calcul des taux zéro coupon par la méthode du bootstrap. Calcul des taux forward QCU. Synthèse. 2 ANALYSE SYSTÉMATIQUE ET SENSIBILITÉ DES OBLIGATIONS La sensibilité mesure du risque systématique: Sensibilité des produits de taux (DV01-dollar value-, convexité, duration modifiée). Sensibilité par time buckets (périodes). Cours gestion obligataire les. Sensibilité, duration, convexité et rendement d'un portefeuille obligataire. Calcul d'une duration. Calcul d'une convexité. Calcul d'un DV01. Calcul de la duration d'un portefeuille d'obligations. Calcul de la convexité d'un portefeuille d'obligations.
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